一、2021年10月总结

顺势过滤：收盘ma20之上、ma20在ma40之上、ma40在ma120之上

进出：三根k线收盘价升序做多，降序做空，收盘价入场，第二根收盘价出

交易成本：股票以千二计、其他品种以千五计；股票假设跌涨停不成交、其余不限

品种周期	时间段	交易频率(以1/10仓合）	成功率	收益率	最大回撤率	单笔盈利预期	50%回撤率对齐
期货16海龟对照 30min	2015-2020	1890	43%	833%	65%	3.4%	2.6%
期货16 日线	2015-2020	1398	57%	491%	39%	3.5%	4.48%
期货16 30min	2015-2020	18244	46%	610%	31%	0.3%	0.48%
外汇18 日线	2010- 2020	5130	50%	370%	30%	0.7%	1.16%
加密货币17 60min	2018-2020	12405	49%	2330%	100%	1.8%	0.9%
A股100 不管跌涨停	2018	101	—	-1.1%	5.1%	—	—
A股100 不管跌涨停	2018-2020	2448	—	196%	9.3%	0.8%	4.4%
A股100 过滤跌涨停	2018	103	49%	-1.5%	4.5%	—	—
A股100 过滤跌涨停	2018-2020	1338	49%	22.5%	11%	0.17%	0.77%

以下为研究过程：

期货6年，日线，16品种

趋势系统最好是900利润 70回撤

现在短线系统 500利润 40回撤

同样的水平!

这只是日线的短线

看看30min如何

30min 600利润 30回撤

效果有比较明显的提升，并非质的提升。
交易次数翻了10倍多，不过已考虑交易成本

下面看一下外汇日线的：

回撤不大，不应期还是挺长的

两年之久

再看一下加密货币吧：

3年多的60min图，加密货币

2200的利润 100的最大回撤

利润回撤比期货30min差不多

但单笔交易盈利预期是30min期货的7倍

现在问题就是算法和实盘有多少差距了

股票按千二的交易损失

其他按千五的交易损失算，是否合理

嗯，还有一个数据在跑，就是股票2018年熊市的表现

100支股票，熊市一年

交易100次 最终损失为1000 最大回撤为5000

假设精选500支股票交易，2018熊市亏损5%，最大回撤为25%

对比下100支 2018->2021近四年的情况

2018熊市的交易频率为平时的1/6

A股加上涨停过滤之后就不行了

外汇和数字货币没涨停，一样的效果

不知道为啥

单次交易盈利预期变为0.2%

之前是1%

同时盯100个

带跌涨停限制

单次开平 对应0.3%的利润吧，假设交易损失是0.2%的话

我明白我上面系统A股怎么用了

在仓位不够的时候，尾盘买入

这样仓位利用率一直是100%

且上述系统，熊市回撤不大，增加仓位的风险有限

假设一年250个交易日，有200个有机会

仓位平均在7成

则0.3 * 200 * 0.2% = 12%

可以提高12%的年化收益

再加上满仓后，打新带来的17%年化

可获得年化30%的额外收益

附两次A股2018 100，回测：

二、手动模拟验证

规则：日线，close > ma40 > ma80； 连续三根收盘价反向；持仓到ma规则破

(发现程序和想象中不一样，实则为顺势系统：ma顺势且连续三根收盘价顺势）；也无妨，就用程序逻辑验证下（同上文描述一致，改为拿一根）

rb2015-2020: 3手 +45244

6年时间，买开90，赢率56%，卖开78，赢率62%，共计开仓168，赢率58.7%，单日开仓概率8.4%

单次开仓平均1w左右，总利润+38939，最大回撤-10230，单笔期望盈利+267

陷阱：

关于逻辑维持的情况是否可以持续拿？本来以为是会更有优势，更好，实盘也直接这样做，偶然发现铁矿这样做很差，然后拿之前试过的螺纹，持续拿，结果应该变负了！

只能再试试close > ma20 > ma40 > ma120 只拿一根，且只做第一次三K的情况了：

原来之前的程序是错的，有未来函数，用了开盘价。那么以上的讨论都没意义了。

但是有个问题，上面螺纹的手动跑K线，是怎么做到大利润的水平的？而且现在无法复现了！