注：知乎收藏的建议：可以加入震荡系统并行，已减少最大回撤，提高夏普，待验证。

一、海龟2022.12-2023.04.07 30min期货全品种差异比较

1、主力合约

2、指数合约

净利润为15:28w

夏普比率为0.64:1.2

最大回撤值为14:7w

二、主要期货品种2010-2023 海龟回测

策略	品种	周期	净值	夏普
自研海龟	次连后复权	30min(80-40)	1.34	0.44
		1day(20-10)	1.34	0.63
		1day(80-40)	1.37	0.42
	主连后复权	30min(80-40)	1.31	0.27
		1day(20-10)	1.45	0.45
	指数	1day(20-10)	1.73	0.83
		30min(80-40)	2.0	0.97
		1day(55-10)	1.73	0.93
系统海龟	次连后复权	1day(55-10)	1.55	1.02
		30min(55-10)		负
	指数	1day(55-10)	1.66	0.89
均线交叉	指数	30min(80-40)	1.86	0.82
		1day(20-10)	1.43	0.50
	次连后复权	30min(80-40)	1.37	0.43
		1day(20-10)	1.34	0.52
	主连后复权	1day(20-10)	1.49	0.48

1、30min次连后复权

夏普0.44，净值1.34

2、日线次连后复权（参数20-10）

夏普0.63，日线的反而更好（这里如果不是即时触发，而是收盘价的话，只有0.47）。1.34的净值

3、日线次连后复权（参数80-40）

0.42的夏普，1.37的净值

4、30min主连后复权

0.27的夏普，1.31的净值

5、日线主连后复权（参数20-10）

0.45的夏普，1.45的净值

6、日线指数（参数20-10）

0.84的夏普，1.73净值

以上，可以看到，日线比较合适，而且次连的回撤相对小，而主连的净值相对高。假设实盘中可以提前换月的话，不知能否纳二者之所长，使得实际可以更逼近指数。

6b、30min指数（参数40-80）

2.0的净值，0.97的夏普

7、对照一下系统自带海龟的日线次连

夏普到了1，但是要注意，主要利润来自黑色系；净值3.7

改成只开仓一次试试：

夏普比率一样好1.02，净值1.55

8、系统自带海龟的30min次连

变成亏损了

9、系统自带海龟的日线指数

夏普比反而比次连低了，0.89；净值1.66

10、自编海龟日线指数（55×10）

0.93夏普，1.73净值

11、自编海龟日线次连（55×10）

0.53夏普，1.34净值

三、均线交叉

均线交叉的好处是，不卷，参数可调，只有趋势理念，没有技巧。

1、指数30min（40×80）

0.82的夏普，1.86净值

2、指数日线（10×20）

0.50夏普，1.43净值

（看来均线系统用30min足够）

3、次连30min（40×80）

0.43夏普，1.37净值

4、次连日线（10×20）

夏普0.52，净值1.34

次连对照指数，日线差不多，30min差不少。

5、主连日线（10×20）

0.48的夏普，1.49的净值