原有的三根K顺势系统，有着跟趋势系统同样的收益回撤比，近来本准备回归生活，每天画一点时间执行此简单系统，而且实盘坐下来，一个月的时间，获得了超出预期的收益，似乎在验证着此系统的可行性。然而，最近偶然的发现，之前的程序竟然有未来函数，修正之后，系统没有了正预期，更奇怪的是，当时是手动做过回测的，螺纹6年的手动跑K可以验证系统的盈利能力，现在重新手动跑，再也回不到找不到之前的盈利了，真的令人匪夷所思。

以下是一些思考：

一个错误的系统，一段时间内也会获得超额的收益，而且不是偶然的一两单，有几十单的统计样本。所以，自己的 某些逻辑与盈利的因果关系 的建立，可能是错误的，而且可能是实盘验证结果看正确，而实际是错误的。这也非常有可能是，在交易逻辑中打转的重要因素。

三根K之前螺纹的手动验证，竟然可以跑出正预期，现在已经无法复现，有点像很多时候模拟的好状态高胜率，后面再也无法复现，也有点像很多时候都是方法刚开始时好，后面再也做不好。其中应该是有些主观因素，或者自己未曾发觉的因素，使得同一套逻辑，发挥有高有低。

三根K失败后，又转向其他的趋势系统，当初海龟实盘执行，最后回撤超出了所选参数的历史最大回撤7.8w，达到12w，最终没有执行下去。记得参数没有选最好的，但是选了一个比较好的区间，而后是品种选择的时候，有事后优化的嫌疑。总之，历史回测的正负预期是比较好判断的，但是盈利回撤的水平，很可能实盘时会遇到意外。

最后，也是曾体悟过的一个点。就是机械趋势系统，单品种常常会很差的，可能几年都不盈利，甚至一直都不盈利，但是这不影响，机械趋势系统的长期盈利；同时，机械趋势系统的回撤真的是很大。所以，自主交易的时候，真的不要太在意，单品种做了很久还是亏的，本质上，能否盈利都是趋势行情给的，而最差情况，即使入场逻辑再粗糙，只要能顺势的保持一定的交易频率且能拿住仓位，一定不会比机械趋势系统差到哪里去。