海龟商品交易记录2021年3-5月

在 上张贴 由 zhoukai发表回复
内容 隐藏
1 参数:
2 模拟预期：
3 起始：
4 监控系统：
5 系统外损失和买卖记录：
6 模拟与实盘净值跟踪（以夜盘收盘记）：

统计：期初账户16.1w，期末账户19w，交易损失共计-2150，自主交易利润+10870，海龟系统利润为+18000，包含手续-1729

参数:

  • 收盘价较前80日高点新高0.5atr 开仓 ，反之亦然（保证一定力度出去，跳空也算力度）
  • 收盘价较前40日收盘价低点新低则平仓，反之亦然（3月31日从高低价改为收盘价）
  • 开仓后收盘价2atr止损
  • ma240均线开仓过滤

模拟预期：

一年350次开平；单次开平交易损失100记，交易损失3.5w，35%；预期利润140%；回测如下（实际最大回撤按每天净值算，会到7.6w）：

起始：

开始时间3月10号夜盘开始，15品种，期初账户净值16.1w，不等新的触发直接开仓

（按海龟系统01.13至03.11，收益为-24906，而海归03.11起始为-39000，算上均线系统ta的1w错过，有额外5000的损失。按6.5w的最大回撤预期，回撤到12w之前，均为预期内）

监控系统：

监控K线数为近1000根，约为近60天。当品种更换时，需要回测将实盘和新品种对齐。

系统外损失和买卖记录：

时间类型内容盈亏结算
2021.03.12盘背jm2105 5F级别盘背套30F级别完备下 1517.5 1手（从机械可回测的预期来看，盈亏比无需刻意，从自主交易每一单来看，盈亏比太低的单子有点笨）-2820
03.15结构突破l2105 1F级别5F级别双盘突破 4手-1250
03.15盘背zc2105 5F级别盘背套30F级别二买，2手+3780
+6220
03.17盘背c2105 1F级别盘背套5F级别三卖，3手（海龟仓位满了平掉）+120
03.17盘背ma2105 5F级别盘背入场，5手-1800
03.18交易损失ap2110 海龟多单等了一根方入场，48点/7100 = 670-670
03.18盘背ru2109，1F级别盘背套5F级别完备下+16050
03.22交易损失ap2110，收盘前触发了止损，少损失124点
(ap2105合约空单还在，切合约换到ap2110，最终新合约还是产生了-3490的亏损）		+1850
03.24交易损失m2109，差了几秒，成本多了5个价位，看上去很小，实则为5*30=150的损失。（看来平均每次开平100的交易损失还是很容易达到的，不可小视）-150
03.26交易损失rb2110，下午收盘前最后几秒触发，晚上开盘进成本高了不少-420
03.29换合约损失c2109，新合约直接开仓，比3月10日14.45的开仓点多49个点-1470
03.31交易损失jd2109，光头光脚大阴线破位开仓，晚了几秒，成本高了差了8个点-160
04.01交易损失m2109，多单晚两分钟开，成本高了4个点
当天下午触发止损，平仓时赚了7个点		-120
+ 210
04.07交易损失fu2109，夜盘开空单成本高了6个点，6*40 = 240-240
04.08交易损失ta2109，晚了12分钟，亏了20个点-1200交易损失自3.12日合计-900
自主交易利润为：+20300
=========================================================
04.12交易损失sm2109，晚了几分钟，错过8跳-320
04.15交易损失本来应开bu2106，开到2012去了，马上平掉，滑了三跳-180
04.15交易损失sr2109平仓时，几秒跳了7跳-120
04.16交易损失ma2109，开多单多了4跳-200
04.16交易损失cf2109，开多单多了三跳-150
04.16交易损失sm2109，多单止损，滑了5跳-200
04.21交易损失hc2109，下午收盘触发，晚上夜盘开盘跳空进，头两分种看几乎买在最高点，15跳，被欺骗的感觉，有点难受的。不过5分的时候又新高了。-300
04.21背离买点bu2106，2946三手多单，本来不在完备+双盘的自主买点内。但是这单优势很多：1、下方2900整数位+前高点支撑 2. 2h图为底背离后二买 3、符合10min底背+60min0轴上高胜率买点且上行触发5F盘背 4、新老合约同步且市场多头情绪在。这单止损约43/30*1000 = 1500，15%。-1500
04.22交易损失m2109，前一日夜盘多单持仓少平了一次，37个点+1110
04.22交易损失cf2109多单，下午漏开，夜盘开成本低了22跳+1100
04.22盘背纯碱sa2109，1F级别盘背套5F级别完备多-1320出场是因为触发价下横了太久，时间止损，当下自觉把握性很高。然而其后横不久，走出凌厉的上涨走势，所以所谓强烈的感觉，不一定准。惜哉！痛哉！
04.23交易损失sm2109，多单晚开10分钟，成本高18个点-270
05.06交易损失bu2106，多单晚两跳，一跳80-160
05.06交易损失ma2109，多单晚8眺-400
05.06交易损失fu2109，因行情数据接口异常，多单成本高了19跳-760
05.06交易损失p2109，因行情数据接口异常，多单成功高22跳-220
05.07交易损失m2109，平仓时晚5跳-150交易损失自4.12日合计-1220
自主交易利润为：-2820
================================================
05.12交易损失cf2109，开多单晚几秒高4跳-200
05.13盘背jd2109，5F级别盘背套30F级别完备-1400
05.13盘背pvc2109，1F级别盘背套5F级别老三买-2400
05.13交易损失白糖空平赚7跳，+140
螺纹赚15跳，+450
热卷赚33跳，+660		+1250
05.14交易损失fu2109开空晚5跳，-200
ta2109开空晚三跳，-180		-380
05.14交易损失fu2109平仓晚两跳，-80
ta2109平仓晚6跳，-240		-320
05.17交易损失p2109平仓晚12跳-240
05.18交易损失sm2109平仓赚7跳+280
05.20交易损失ap2110多单晚半分钟，20跳-400
05.21盘背sa2109 3F盘背套15F三卖-20
05.27盘背ta2109，3F盘背套15F完备上，30F级别完备上预期-1440
05.27盘背cf2109，1F30F双盘多-1350
05.27交易损失sr2109，晚平仓赚11个点+220
05.28交易损失c2109，错误平仓再进，损失3跳-90
05.28交易损失m2109，错误平仓再进，损失5跳-150交易损失自5.12日合计：-30
自主交易利润：-6610

模拟与实盘净值跟踪（以夜盘收盘记）：

（合约切换点，调整时记录差值变动即可；起点:k_limit = 500，(500-250)/12=20天）

日期模拟实盘实/模差备注
2021.03.11夜盘收盘基数
模拟自2021.01.01起算		8764414792860284
03.12146554
03.15 141666
03.17 8173114450162770
03.18 （新仓开始换新合约）144731
03.19159703
03.2290554
（仍为老合约）		15736466810
03.23164379
03.249570416653770833
03.25180114
03.26168445
03.299606317359277529
03.30184102
03.31129717
（1. 大部分换到新合约 2. 止盈点采用历史收盘价。1切2不切为118705）		18605356336
(1切2不切为：67348）		此次切换，新合约历史比老的好，则新起点相对较差，不知是否每次切换均如此，观察
04.0112772218679659074
04.06186167
04.07179140
04.1298017（仅沥青未切新合约）17248574468
04.1510106117391772856
04.16170532
04.209452315948764964
04.21166044
04.22169126
04.23176387
04.26175815
04.27172599
04.28180385
05.06202754年初到现在折腾，重回保本线
05.07196769
05.10207329
05.1114932423337984055无自主交易利润，实模差扩大的原因是螺纹、热卷、动力煤三个大利润品种仓位相对偏大
05.12251800
05.13215850
05.14188285
05.17179869
05.18177047
05.1911949719032670829
05.21209686
05.24205223
05.25203728
05.26204918
05.27192640
05.28191278
05.31120808190340

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注