背离交易系统的五分钟回测(一)

2019年3月7日。太懒了,到现在只测了一半。经过了快一个月的实盘。对5分钟的走势完美有了一定的把握。因为现在 早些的行情数据已经看不到了,所以重新跑一份近期的数据,另起一篇进行测试。参见 http://81.68.119.32/index.php/2019/03/06/trading_system_5min_test_back_2/

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2019年1月19日。重新考察。一是要弄清楚之前两次回测的成功率不一样的原因。二是根据小牛的测试,成功率是在60-80%之间的,除非小牛根据自己的其他经验做了筛选。三是用缠论把握所有的机会需要很多招式的磨练,最开始如果可以只用一招有效果,是不错的选择。这次测试希望可以从实践中提取一些选择条件。

之前的过滤是很严格的,此次的过滤对于条件做一些修正,对大级别MACD的要求,改为大级别为顺势,或者大级别有背驰。此次测试从MA1905开始。

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2019年1月8日。暂时放弃,以下。

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近两天使用此交易系统进行实盘,虽然真正交易并不多,但怀疑与 http://81.68.119.32/index.php/2018/12/28/xiaoniu_trade_system_history_see_back_20181228/ 的测试结果相比,成功率偏低。

所以,此次选择大样本对5min的介入点进行成功率,出现频率,品种差异等情况的分析,期望可以在后面的交易中有个事先的把握。

程序选出近三个月的原始数据参见: all_5min_100day_entry

一、程序找出的介入点出现频率

MA1905 31, J1905 45, SR1905 44, ZC1905 56, AP1905 14,
RB1905 40, RU1905 31, JM1905 49, ZN1902 42, FU1905 37,
AG1906 88, AL1902 75, NI1905 43, I1905 49, HC1905 36,
SF1905 26, FG1905 37, SP1906 11, L1905 34, TA1905 43,
V1905 25, BU1906 41, C1905 28, A1905 32, CS1905 30,
M1905 47, Y1905 0, RM1905 37, OI1905 31, P1905 37,
CF1905 32, JD1905 26

90天的时间,交易日以60天算,平均每个品种出现了40次,所以每3天有2次机会。

一共30个品种,所以平均每天出现20个介入提醒

二、为可介入的频率和介入成功的概率

  • MA1905 成0 败1

high 2018-11-15 22:20:00 失败,背离失效

  • MA1905(1月19日重测) 成2 败0

high 2018-11-16 22:05:00 成功

high 2018-12-19 23:30:00 成功

  • J1905 成5 败2

high 2018-11-19 11:30:00 成功

high 2018-12-05 11:20:00 失败,毛刺

high 2018-12-05 21:25:00 成功

high 2018-12-14 09:45:00 成功

high 2019-01-03 21:40:00 失败,毛刺

low 2018-12-06 21:25:00 成功

low 2018-12-11 14:40:00 成功

  • J1905(1月19日重测) 成5 败2

high 2018-10-10 14:25:00 (高级别无背离,但是背离很标准,是否修正条件?)

high 2018-10-17 21:10:00 (高级别背离,但是本级别背离不明显,是否修正条件?)

high 2018-11-19 11:30:00 (高级别黄白线略有背离,但是基本为一条直线,是否修正条件?)

high 2018-12-05 11:20:00 (此高级别红绿柱背离,指标线未背,本级别背驰较标准,但失败了)

high 2018-12-05 21:25:00 (同上,但是调毛刺后多次背离成功了)

high 2018-12-14 09:45:00  成功

high 2019-01-03 21:40:00 失败

low 2018-10-15 13:35:00 失败

low 2018-10-16 15:00:00 (高级别下跌中途,高级别是顺势还是逆势?)

low 2018-10-19 10:35:00 (此为经典的高级别逆势不可为)

low 2018-10-22 22:25:00 成功(虽为成功,但要经历很久的平台震荡,很难拿住)

low 2018-10-30 10:40:00 成功(由此例,可确定高级别条件,高级别的黄白线背离即合要求)

low 2018-11-02 10:15:00 (高级别无背离,但是本级别背离很标准,是否修正条件)

low 2018-11-13 10:05:00 (高级别无背离,但是本级别为二次背离,是否修正条件)

low 2018-11-20 14:25:00 (此当然不可介入,为较经典小转大)

low 2018-11-28 09:20:00 (多次背离,是否修正条件)

low 2018-12-06 21:25:00 成功 (在一买介入,高级别为类二买,但是本级别后面的二买几乎打到一买的位置,对心态是极大的考验)

low 2018-12-11 14:40:00 (为不可介入,高级别运行直线尾端直接由小级别背驰拉起)

low 2018-12-12 21:05:00 成功

low 2018-12-21 14:15:00 (此为高级别震荡的,次级别不明显背驰,可介入可不介入,略微成功)

low 2018-12-21 23:20:00 (此为高级别震荡的,次级别不明显背驰,可介入可不介入,略微失败)

  • SR1905 成3 败0

low 2018-10-23 09:15:00 成功

low 2018-10-29 23:15:00 成功

low 2018-11-20 10:00:00 成功

  • SR1905(1月19日重测)成8 败2

high 2018-09-27 22:00:00 成功

high 2018-10-08 22:15:00 (5分钟级别二次背离,是否修改介入条件)

high 2018-10-19 09:50:00 (5分钟级别二次背离,是否修改介入条件)

high 2018-11-26 10:15:00 成功 (此5分钟级别上,背离很微小,是否心诚?)

low 2018-10-16 22:55:00 成功

low 2018-10-29 23:15:00 成功

low 2018-11-13 22:15:00 失败 (强下跌趋势的末端,二次背离仍然再背)

low 2018-11-14 09:10:00 成功 (上二次背离失败后,三次背离成功,但其后有大半天的盘整,考验心态)

low 2018-11-20 10:00:00 成功

low 2018-12-25 10:10:00 成功

low 2019-01-02 21:50:00 失败

low 2019-01-02 22:55:00 成功

  • ZC1905 成4 败4

high 2018-09-28 09:50:00 失败 (顶背驰之后横盘一天,国庆节后高开)

high 2018-10-09 10:45:00 失败 (下跌之后的反弹顶背离,还有毛刺)

high 2018-10-22 11:05:00 成功

high 2018-11-22 09:10:00 (此为下跌前高位的维持)

high 2018-11-28 13:50:00 成功

high 2018-12-12 10:40:00 (背离很轻微,在特定结构下,是否介入?)

high 2018-12-28 09:55:00 成功

low 2018-10-10 21:55:00 失败

low 2018-10-10 22:40:00 失败 (此两者为高位的下跌走势中接反弹,或者有毛刺,或者反弹力度有限)

low 2018-10-16 09:40:00 (跌势未尽,但是二次背离,是否修改介入条件)

low 2018-12-11 14:25:00 成功

low 2018-12-13 11:05:00 失败

  • AP1905 成3 败0 (此品种背离很少,是否背离转折的出现较少,是什么原因。)

high 2018-09-28 14:45:00 成功

high 2018-11-09 14:25:00 成功

high 2018-11-22 10:45:00 成功

  • RB1905 成1 败4

high 2018-10-22 21:55:00 失败

high 2018-12-05 11:15:00 (标准的盘背,但是失败)

high 2018-12-14 21:40:00 失败

high 2019-01-03 21:35:00 失败

low 2019-01-02 21:20:00 成功

  • RU1905 成3 败1

high 2018-10-17 14:50:00  成功

high 2018-10-22 09:55:00 (此段向上走势是自然死亡?)

high 2018-11-01 11:20:00 (较大力度离开中枢又被拉回来的,再度离开是否认为看弱)

high 2018-11-09 21:50:00(盘整区的轻微背驰,为什么真的引发了后面的跳水?是巧合还是其他?)

high 2018-11-26 13:35:00(一中枢之后,盘整背离,是否介入)

high 2018-12-07 14:45:00(盘整背驰失败例)

high 2018-12-13 09:50:00 (一中枢盘整背驰失败例)

high 2018-12-20 21:10:00 (一中枢盘整背驰成功例)

high 2018-12-28 10:40:00 (一中枢盘整背驰成功例)

low 2018-10-15 14:55:00(轻微背驰成功例)

low 2018-10-18 21:15:00(小转大成功例)

low 2018-10-30 10:05:00 成功(不过止盈止损比很低,对操作要求很高)

low 2018-11-07 14:55:00 (盘整背驰成功例)

low 2018-12-05 13:55:00(此瞬时触碰的可介入性)

low 2018-12-11 09:10:00 失败

low 2018-12-14 11:00:00 成功

  • JM1905 成5 败3

high 2018-10-17 14:40:00 成功

high 2018-10-22 10:55:00(小转大)

high 2018-10-24 21:15:00(小转大)

high 2018-10-26 09:25:00 成功

high 2018-10-30 14:25:00(小转大)

high 2018-11-28 21:55:00 失败

low 2018-10-29 21:15:00 成功(盈利空间有限)

low 2018-11-08 22:20:00 失败

low 2018-11-12 14:25:00 失败 (毛刺)

low 2018-11-20 22:05:00 (一次背离失败例)

low 2018-11-20 23:30:00 成功 (二次背离)

low 2018-11-27 14:20:00 成功

low 2018-12-04 11:25:00 (三买是否介入)

low 2018-12-11 09:50:00(微小背离,前低辅助?)

low 2019-01-02 21:05:00(小转大,无法介入?)

  • ZN1902(自11月1日起)成5 败2

high 2018-11-06 13:35:00(高级别算强或弱)

high 2018-11-09 13:40:00(一买后的向下段,是否做?)

high 2018-11-26 10:55:00 成功

high 2018-12-20 00:30:00 失败

low 2018-11-07 09:10:00 成功 (能拿住否?)

low 2018-11-20 09:55:00 成功

low 2018-11-27 21:40:00 成功

low 2018-12-06 21:45:00(出中枢一笔?)

low 2018-12-14 14:20:00 失败

low 2018-12-19 09:05:00 成功

  • FU1905
  • AG1906
  • AL1902
  • NI1905
  • I1905
  • HC1905 成3 败0

high 2018-09-27 09:40:00 成功

high 2018-10-17 21:55:00(入否?)

high 2018-10-25 21:55:00 (入否?)

high 2018-10-30 13:55:00(惜哉)

high 2018-11-28 22:50:00(警哉)

low 2018-10-29 15:00:00(何以入)

low 2018-11-26 14:55:00(何以入)

low 2018-12-04 10:00:00 成功 (三买)

low 2018-12-06 21:35:00 成功

low 2019-01-02 11:30:00 (共振以入?)

  • SF1905
  • FG1905
  • SP1906
  • L1905
  • TA1905 略
  • V1905
  • PP1905
  • BU1906
  • C1905
  • A1905
  • CS1905
  • M1905
  • Y1905
  • RM1905
  • OI1905 成1 败3

high 2018-10-15 10:55:00 成功

high 2018-11-22 09:50:00 失败(底背离后不卖空)

high 2018-11-23 10:15:00(高级别逆势了?)

high 2018-11-29 11:25:00(高级别逆势?)

high 2018-11-30 21:40:00(是否为大级别盘背可介入)

high 2019-01-03 22:20:00 失败

low 2018-10-30 21:40:00 失败

low 2018-12-17 09:55:00(高级别势猛,是否介入)

  • P1905 成0 败1 (此品种走势不平滑,机会少,可以不介入)

high 2018-10-10 09:10:00 失败

high 2018-11-16 09:30:00 (5分钟级别次级别背驰,在一个下跌的反弹中,是否为可介入)

  • CF1905 成3 败2

high 2018-10-23 10:00:00(是否可介入)

high 2018-11-06 09:15:00(开盘不久,此品种,似乎对金死叉非常敏感,是否介入)

high 2018-11-09 10:35:00(可否?)

high 2018-11-29 13:40:00(是否介入)

high 2018-12-11 22:10:00 成功

high 2018-12-17 10:50:00 成功

low 2018-10-18 14:30:00 失败

low 2018-10-26 21:40:00 失败

low 2018-12-25 21:05:00 成功

  • JD1905 成2 败1

high 2018-11-16 09:55:00 成功(高低点附近的盘背)

high 2018-11-21 10:15:00(小转大,出中枢一笔,是否可把握)

high 2018-11-30 10:40:00 失败(不应在底背离后介入)

high 2018-12-13 09:45:00(介入会有毛刺)

low 2018-11-13 09:35:00 成功

三、对原交易系统可介入判定的修正

不可说

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